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Come usare Excel per fare trading

18 Novembre 2022

Come usare Excel per fare trading

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La cosa più veloce e più semplice da fare per imparare a fare trading è usare Excel. Che va bene anche molto più avanti, quando c’è l’esperienza.

L’arte di usare Excel per formulare previsioni sull’andamento dei titoli

Apogeonline: usare Excel basta e avanza o per fare trading mi serve una base matematica?

Fabrizio Cesarini e Donata Petrelli: la conoscenza della matematica, e aggiungerei della statistica, non è indispensabile! Se conosci e sai usare Excel in modo competente riesci a fare trading e a compensare eventuali lacune.

Ovvio, come in tutti i settori, conoscere i meccanismi sotto i vari strumenti sicuramente è un vantaggio ma non certo un limite. Se vuoi approcciarti al trading puoi sempre cominciare da Excel e poi, in un secondo momento, approfondire gli argomenti di matematica e statistica. Anche perché ci sono moltissimi testi che affrontano questi temi e i concetti di matematica e statistica necessari ad un trader non sono poi così difficili. Anzi direi alla portata di tutti… almeno se paragonati a quelli che deve avere un astronauta.

Ci sono limiti ragionevoli alla quantità di informazioni che posso gestire per usare Excel nel trading in modo efficace?

La questione non è tanto sulla quantità ma sulla qualità dei dati.

Partendo dal presupposto che Excel consente di lavorare a partire da pochissimi dati fino ad un numero enorme, il problema non riguarda tanto la capacità di Excel di lavorarli, ma quanti dati ti servono per fare le tue analisi.

Si tende a pensare che avere tanti dati in partenza porti a risultati migliori. Invece si va incontro a problemi di altra natura perché quando i dati diventano troppi diventa poi un problema gestirli, analizzarli, perché troviamo anche un rumore di fondo ed infine diventa difficile anche estrapolarli. Molte volte sono necessari meno dati, ma fatti bene.

La cosa importante è capire quali dati servono e trovare la fonte giusta. La quantità deve essere un buon compromesso, né troppi, né troppo pochi. Alla fine Excel è in grado di gestire perfettamente qualsiasi mole di dati gli passi.

Con quanta sicurezza Excel mi permette di sapere se un titolo salirà o scenderà nel tempo?

Con la stessa con cui la app del meteo del tuo smartphone ha previsto pioggia domani mattina alle 8.

Né Excel né qualsiasi altro strumento al mondo può dirti con esattezza come varierà un prezzo nel tempo. Puoi solo stimarlo, con metodi matematici statistici… che nel frattempo avrai imparato. 😉

Leggi anche: Il linguaggio VBA: un’introduzione svelta per partire

Sicuramente Excel è un valido supporto in questo senso perché ti facilita tantissimo il compito. Infatti contiene già tutti gli strumenti matematici statistici che ti servono per le tue analisi previsionali ed in più, internamente, predispone anche potenti strumenti previsionali pronti all’uso.

Quanti dati dobbiamo accumulare prima di poter formulare previsioni attendibili sull’andamento dei titoli?

Non è così semplice questa risposta, né tantomeno univoca. Molto dipende dalla natura oggettiva dei dati e da quei parametri che, in gergo, si chiamano time frame e time period ed anche dai tuoi personali obiettivi di analisi, cioè a quando vuoi la proiezione.

C’è una relazione che ti permette di stimare il rapporto tra quanti dati ti servono in funzione dei parametri su cui stai lavorando. Se voglio monitorare un certo asset con una visione a lungo termine, sto lavorando con una modalità più lenta che necessita di una certa mole di dati. Avrò bisogno di lavorare ad esempio su mesi ma anche su anni.

Se invece sto analizzando un andamento più veloce, avrò bisogno magari di solo qualche mese o settimane, o addirittura giorni.

In breve, dipende da quello che stai facendo.

Excel può aiutarmi a valutare gli andamenti attraverso grafici che semplifichino la presentazione dei dati?

Assolutamente sì. Graficizzare i dati è il modo migliore e più semplice per poterli analizzare.

Analizzare i dati tabellari risulta più complicato. Sicuramente è molto difficile rispetto ad analizzarne il loro grafico.

Anche in questo Excel è excellente! 😊 Permette di creare grafici di tutti i tipi, dai più semplici ai molto complessi, con soli due clic. Inserisci/grafico e scegli il tipo… penso proprio che sia in assoluto lo strumento migliore.

Dove dovrei fermarmi, nell’usare Excel per il trading, se non ci fosse Visual Basic?

Vorresti conoscere un limite? La tua pazienza!

VBA è uno dei linguaggi che si possono usare per inserire codice in Excel; è in realtà un acceleratore che non preclude nessuna operatività con Excel da solo.

VBA permette di automatizzare procedure altrimenti complesse o di svolgere operazioni ripetitive. Quindi l’uso semplifica e velocizza il tuo lavoro che altrimenti sarebbe svolto con molta più fatica e… appunto con molta più pazienza. Tu quanta ne hai?

Se proprio ci dovesse essere un limite, sarebbe quando le cose diventano troppo ripetitive e vuoi automatizzare, o quando diventano troppo complesse. Ma il grado di complessità è soggettivo, lo decidi tu. Dovessi per esempio utilizzare la funzione SE con tre livelli di nidificazione, potrebbe essere difficile gestirla; allora preferisco trasformarla in codice VBA con tre semplici IF che sono più leggibili.

È possibile che indicatori di analisi diversi mi portino a conclusioni contrastanti a partire dallo stesso insieme di dati?

Sì, assolutamente. Ogni indicatore ha uno scopo ed una funzione specifica. È costruito per mettere in evidenza un aspetto dei dati. Quindi ognuno analizza ciò per cui è stato generato e ne trova il risultato. Ecco perché usare un indicatore nato per uno scopo porta a risultati diversi rispetto a quello preposto.

Quello che devi saper fare è capire qual è lo strumento giusto da applicare nel caso specifico. Acquisendo poi padronanza con tutti, l’ottimo sarebbe miscelare gli strumenti per giungere ad una conclusione.

Una piccola parentesi a questo proposito. Spesso le persone tendono a trovare ed applicare quegli strumenti che confermano la propria idea invece di adottare un approccio asettico, senza sentimenti, che permette di analizzare in maniera oggettiva l’aspetto che si stai valutando.

Se poi il risultato non dovesse confermare quello che pensavi inizialmente, allora significa che ha fatto il proprio lavoro!

Qual è l’utilità di avere dentro Excel una dashboard al posto di operare direttamente sui dati?

La dashboard è un pannello riepilogativo che ti dà una visione di insieme, un colpo d’occhio sui dati. Il suo utilizzo non è obbligatorio… è anche possibile guidare l’auto senza badare a quello che dice il cruscotto!

In tutto ciò Excel ti dà quegli strumenti per costruire una dashboard ma la sua utilità dipende da te. L’informazione che mostra proviene in realtà dai dati che tu hai raccolto ed elaborato. Quindi una dashboard non può essere fuorviante, perché proviene dalle tue analisi e dagli obiettivi che vuoi monitorare.

La sua praticità sta nel sintetizzare tutti i dati in un unico punto di raccolta invece di andare a leggerli da più punti. È la dashboard che preleva le informazioni che tu desideri e le mostra in un unico cruscotto riepilogativo.

Riesco a formulare previsioni attendibili sulla base di dati ottenuti gratuitamente?

Sì, come riesci a fare la cheesecake con il formaggio promosso gratuitamente al supermercato. Se è fresco e di qualità hai alte probabilità che venga anche buono. Ma poi dipende anche dalla tua bravura come chef…

Così per le previsioni dipende dalla fonte dei dati da cui sono ottenuti, oltre che dal tipo di dato e dal livello di dettaglio. Senza escludere infine la capacità di saperli raccogliere e lavorare.

Comunque sì, la cosa è possibile anche se richiede un lavoro di preparazione più certosino.

Arriverà per forza un momento in cui dovrò scegliere uno strumento diverso da Excel per fare previsioni destinate al trading?

Quando ho cominciato a scrivere i miei libri, non ho mai pensato che un giorno avrei abbandonato la carta e la penna. Ogni idea, ogni pensiero originale nasce quasi sempre da uno schizzo messo su carta. Nei casi più evoluti dal pennino sul tablet.

Così penso che sia lo stesso con Excel, uno strumento che non abbandonerà mai il trader.

È probabile che si andranno ad aggiungere altri strumenti, ma difficilmente sarà soppiantato. Come strumento di analisi sarà sempre una valida base che permette la libertà che spesso altre piattaforma non ti lasciano e una semplicità ed una immediatezza che altre non hanno.

Dal momento in cui si vuole operare realmente, si sceglieranno naturalmente piattaforme di trading dirette. Per un tipo di trading molto spinto inoltre saranno necessarie piattaforme specifiche. C’è anche da aggiungere che andare su altre piattaforme comporta di solito anche un livello di complessità maggiore e quindi anche un impegno corrispondente.

In tutti i casi Excel rimarrà sempre uno strumento utilizzato in affiancamento per le analisi, la gestione e il monitoraggio dell’operatività di un trader e di un investitore.

Immagine di apertura di Carlos Muza su <Unsplash.

L'autore

  • Fabrizio Cesarini
    Fabrizio Cesarini è un software engineer specializzato in mercati finanziari e in soluzioni fintech. Si occupa anche di formazione con riferimento al trading e all'intelligenza artificiale.
  • Donata Petrelli
    Donata Petrelli è una data scientist e un'analista quantitativa specializzata in intelligenza artificiale e Big Data. Nel suo lavoro elabora analisi, forecast, modelli matematici e algoritmi per i mercati finanziari.

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